칼럼

최적수송 이론으로 로컬 변동성 곡면 구현한 젠OTC, MATLAB·Docker·EC2로 금융 서비스화

젠OTC가 최적수송 이론으로 시장 데이터와 일치하고 무차익거래 조건을 충족하는 로컬 변동성 곡면 생성 방법을 개발했다. MATLAB으로 모델링·검증한 코드를 Docker 컨테이너로 패키징해 Amazon EC2에서 실행하며, API도 제공한다. 주가지수·개별 종목·암호화…